衍生品定价

XVA 定价引擎：基于OTC衍生品组合的XVA估值与风险指标计算，支持CVA/DVA/FVA度量及敞口曲线生成；提供SIMM保证金敏感性分析，兼容多定价引擎配置。 含 0 条反模式约束。

QuantLib 衍生品定价：通过 SWIG 绑定调用 QuantLib 引擎，完成期权、互换、债券等金融衍生品的定价计算，支持美式期权有限差分法和篮子价差期权等多资产策略验证。 含 15 条反模式约束。

期权 BSM 定价：使用 BSM 和 Black 模型对欧式期权进行定价和 Greeks 计算，支持连续股息收益率调整。 含 15 条反模式约束。

FinancePy 衍生品定价：基于 FinancePy 框架的金融工具日期处理与定价能力，支持多国节假日日历与天数计数约定处理，生成债券和互换现金流调度，计算收益率和价格。 含 15 条反模式约束。

GARCH 波动率模型：用 GARCH 族模型进行波动率建模与预测，支持夏普比率统计推断和 SPA 模型比较测试，应用于全球市场风险管理。 含 15 条反模式约束。